日々、ポートフォリオやトレジャリーマネージャーは、デリバティブの効果に影響を及ぼす決定を行っています。
新しい規制下では、デリバティブはより多くの資本を必要とし、戦略全体のレバレッジと成長に制約をかけます。最も多くの資本を消費する戦略を特定し、
異なるアセットクラス全体での非効率性を削減するには、マージンのすべての要因をモデル化するデータ駆動型アプローチが必要です。OpenGammaは、ヘッジファンドマネージャーが資本をより効率的に活用してリターンを向上させることをサポートします。
メリット
ポートフォリオの割り当てを最適化してレバレッジを増加
ポートフォリオマネージャーとストラテジー全体で資本効率的な行動を奨励
誤ったマージン要件を特定することで担保とされた現金を削減
結果
20%
マージン要件の削減
数十億
年間の誤ったマージン要求
数百
数百のポートフォリオマネージャーと戦略をサポート
チャレンジ コール
誤ってマージンが要求された場合、担保資産を取り戻し削減します。
課題
マージンモデルは複雑で、マージンコールが正しいかどうかを判断するのは困難です。これにより、マージンの過払いが発生し、リターンを生み出すための利用可能な現金が減少します。
解決策
OpenGammaは誤ったマージンコールを特定し、企業がブローカーや取引相手に異議を唱え、資本を解放できるようサポートします。
「OpenGammaのソリューションは、私たちが取引する製品に対する独自のカバレッジを提供し、取引運営の効率を向上させます。」
マーク・ウェドランド
DRW
消費量を
追跡
アセットクラス全体でのマージン消費に基づき、ポートフォリオマネージャーや戦略に資本をアロケーションします。
課題
資本消費をコントロールすることは、マルチマネージャーヘッジファンドを運営する上で重要です。
ポートフォリオマネージャーの数が増加し、さらに多くの戦略が導入されるにつれ、マージンの消費を追跡することはますます困難になっていきます。
ポートフォリオマージンモデルの複雑な性質により、最も資本を消費する戦略、ポートフォリオマネージャー、ポジションを特定することは企業にとって難しくなっています。
解決策
OpenGammaは、ヘッジファンドマネージャーが資本消費を測定し、マージン要件の要因と日々の変化を特定して、ファンドの資本効率的な行動を奨励します。
リターンの 増加
マージン要件を取引前および取引後に削減し、レバレッジを増加させます。
課題
ポートフォリオマネージャーにとって、資本の非効率な使用を招く取引決定を行うことは容易です。
解決策
OpenGammaは、取引前に最適な実行方法を決定し、取引後に非効率性を取り除く自動化ソリューションを使用して、企業の資本効率向上をサポートします。
